Schweinefilet von Sehnen und Silberhaut befreien. Rohes Fleisch nicht waschen; falls nötig mit Küchenpapier trocken tupfen. Leicht salzen und pfeffern. Nach dem Kontakt Hände, Messer und Arbeitsflächen gründlich reinigen. Für abgekühlte Komponenten und das fertige Gericht saubere Teller und Arbeitsgeräte verwenden.

Öl in einer breiten Pfanne erhitzen. Das Filet rundherum insgesamt etwa 5–6 Minuten kräftig anbraten; es soll außen bräunen und ist innen noch nicht fertig gegart. Auf einen sauberen Teller legen, dünn mit Dijon-Senf bestreichen und abkühlen lassen.

Champignons putzen und sehr fein hacken. Butter in der Pfanne erhitzen. Pilze, Schalotte, Knoblauch und Thymian zugeben und unter regelmäßigem Rühren etwa 12–15 Minuten braten, bis die Masse sehr trocken und pastenartig ist. Es darf keine freie Flüssigkeit mehr vorhanden sein. Zurückhaltend mit Salz und Pfeffer abschmecken. Flach auf einem sauberen Teller verteilen und vollständig abkühlen lassen. Falls nötig länger braten, bis die Konsistenz stimmt.

Schinkenscheiben auf Backpapier oder Frischhaltefolie leicht überlappend auslegen. Die vollständig abgekühlte Duxelles dünn darauf verstreichen. Das abgekühlte Filet auflegen und mithilfe der Unterlage straff einrollen. Die Rolle 15 Minuten im Kühlschrank kühlen.

Backpapier oder Frischhaltefolie vollständig von der Füllung entfernen. Die Rolle in kalten, biegsamen Blätterteig wickeln. Naht und Enden sorgfältig verschließen, ohne den Teig stark zu dehnen. Mit der Naht nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Dünn mit verquirltem Ei bestreichen und wenige flache Zierlinien einschneiden, ohne den Teig durchzustechen. Weitere 10 Minuten kühlen. Währenddessen den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Wellington etwa 30–40 Minuten backen, bis der Teig kräftig goldbraun und das Fleisch vollständig gegart ist. Mit einem Fleischthermometer an der dicksten Stelle in der Fleischmitte messen: Der Kern muss mindestens 70 °C erreichen und diese Temperatur mindestens zwei Minuten halten. Die Backzeit hängt von Filetdicke und Ofen ab; bei Bedarf verlängern. Wird der Teig vorher zu dunkel, locker abdecken und weitergaren. Die Krustenfarbe allein zeigt nicht, ob das Fleisch fertig ist.

Das vollständig gegarte Wellington 10 Minuten ruhen lassen. Anschließend auf einem sauberen Brett mit einem scharfen Messer in Scheiben schneiden und auf vier Portionen verteilen.